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Ofertas de Trabajo

Analista SSR Riesgo de Mercado

Banca / Financiera

Analista

Vacantes: 1

Publicado: 31/10/2019

Finaliza: 30/12/2019

Somos Santander, banco líder en el sistema financiero, y ahora quienes estamos revolucionando la forma de pensar y construir software.

¡La mejor forma de lograrlo es armando grandes equipos! Y hoy nos encontramos buscando a los mejores candidatos para trabajar como Analistas Ssr dentro de nuestro equipo de Riesgo de Mercado, área que tiene por objetivo el análisis, control y reporting de todas las metricas y los riesgos vinculados con el mercado.
Buscamos!

Graduados universitarios, preferentemente Actuarios o Licenciados en Economia.
Conocimientos en Cálculo de capital por FRTB.
Conocimientos de Riesgo de contraparte (XVA; CVA. DVA. Liquidez) y en armado de Probabilidad de Default, a partir de CDS (Crédito Default Swap)
Conocimientos de Valuación de Productos Financieros.
Conocimiento en herramientas como VBA, SQL, SAS Y Tableau.
Dominio avanzado del idioma inglés.

Sus principales funciones serán:


Análisis de métricas Volcker Rule.
Cálculo de RORWA para derivados.
Análisis y cálculo de Riesgos de Mercado en el marco de las Normas de Basilea.
Cálculo y estimación de Resultados (P&L).
Análisis de escenarios (Stress Test)
Cálculo de exposiciones crediticias por riesgo de crédito (REC)
Métricas de Riesgo (VaR, Stress Test, Backtesting, Pruebas de Contraste).
Desarrollo de valoraciones mediante Mark to Model.
Requerimientos de Capital Mínimo local.
Conciliación de Resultados con diversas áreas del Banco.
Armado de reportes a nivel local y a nivel corporativo.

¡Si te sentís identificado, postúlate ya!

Descripción de oferta:

Area de Trabajo:
Riesgo
Zona Geográfica:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia:
San telmo
Duración de contrato:
Indeterminado
Jornada
Full Time
Tipo de contrato
Efectivo

Requisitos

Requisitos Mínimos:
Graduados universitarios, preferentemente Actuarios o Licenciados en Economia.
Conocimientos en Cálculo de capital por FRTB.
Conocimientos de Riesgo de contraparte (XVA; CVA. DVA. Liquidez) y en armado de Probabilidad de Default, a partir de CDS (Crédito Default Swap)
Conocimientos de Valuación de Productos Financieros.
Conocimiento en herramientas como VBA, SQL, SAS Y Tableau.
Dominio avanzado del idioma inglés.
Experiencia Mínima:
Más de 3 años
Estudios mínimos:
Universitario
Situación Académica:
En curso
Dominio Computacional:
Carrera:
  • Actuario
  • Economía
Idiomas Requeridos:
  • Inglés

    Escrito: Avanzado - Hablado: Avanzado - Lectura: Avanzado